Moment (matematyka) - Gry

Moment (matematyka)

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj
 Ten artykuł wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi.
Należy w nim poprawić: posiada szerszy kontekst (właściwie to i tak jest zalążkiem).
Po wyeliminowaniu wskazanych powyżej niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu.

Moment zwykły rzędu k (gdzie k = 1, 2, ...) zmiennej losowej to wartość oczekiwana k-tej potęgi tej zmiennej.

m_k = E(X^k) = \left\{ \begin{matrix} {\sum_{i} {x_i^k p_i}} & {(1)} \\ {\int\limits_{-\infty}^{\infty} {x^k f(x)dx}} & {(2)} \end{matrix} \right.

gdzie:

  • X\; - zmienna losowa
  • E(X) - wartość oczekiwana zmiennej losowej X
  • p\; - funkcja prawdopodobieństwa
  • f\; - funkcja gęstości

Wzory (1) i (2) stosujemy odpowiednio dla zmiennej losowej o rozkładzie skokowym i ciągłym.

Po podstawieniu k = 1, otrzymujemy wzór na wartość oczekiwaną, zatem wartość oczekiwana może być traktowana jako pierwszy moment zwykły m1.

[edytuj] Zobacz też
hotele warszawa poker kredyty hipoteczne muzykunia na y stomatologia sałatka z surimi i makaronu lubotyn e9 waw mapa Mały słownik internetowy księgowość Bytom pest control sydney